Publisert:

Skrevet av:

Elin Ruhlin Gjuvsland

Portrett Ingrid Hobøk HaffNorsk Regnesentral er stolt av vår egen Ingrid Hobæk Haff, som 11. juni 2013 ble tildelt Norsk statistisk forenings Sverdrup-pris for unge forskere. Prisen fikk hun for artikkelen «Parameter estimation for pair-copula constructions», doi: 10.3150/12-BEJ413. Ingrid Hobæk Haff jobber som forsker ved Norsk Regnesentral, avdeling SAMBA. Artikkelen er en del av hennes doktoravhandling «Pair-copula constructions – an inferential perspective» og ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Bernoulli.

Prisen delte hun med Kjetil Røysland ved Medisinsk fakultet, UiO. Prisen kan tildeles medlemmer av Norsk statistisk forening yngre enn 40 år som har utmerket seg innen forskning innen fagområdet statistikk. Les mer om Sverdrup-prisen.

Professor Nils Lid Hjort ved Matematisk institutt, UiO ble tildelt årets Sverdrup-pris i kategorien fremragende representant for statistikkfaget. NR gratulerer!

Parameterestimering for par-copula-konstruksjoner

Et stadig viktigere felt innen statistikk er såkalte multivariate modeller. Disse beskriver samvariasjonen mellom flere variabler, for eksempel verdien til de forskjellige papirene i en finansportefølje eller meteorologiske størrelser som temperatur, nedbør og vindstyrke. Ingrid Hobæk Haff har studert én slik modell, kalt par-copula-konstruksjonen. Denne modellen har en rekke fordelaktige egenskaper; den kan knytte sammen variabler som oppfører seg svært forskjellig både individuelt og parvis, og den håndterer ekstreme situasjoner. Ved å legge et teoretisk fundament, har Hobæk Haff bidratt til å gjøre det mulig og trygt å bruke modellen i praksis, for eksempel til risikostyring eller flomprediksjon.

Hvis vi tar utgangspunkt i en finansportefølje, er det enklere å karakterisere hvert enkelt verdipapir den består av, enn den summerte verdien direkte. Det krever at en beskriver både variablenes individuelle egenskaper og samspillet dem imellom. I ekstreme tilfeller, som for eksempel store børsfall eller flom, vil samvariasjonen spille en særdeles viktig rolle. De tradisjonelle modellene, slik som den multivariate normalfordelingen, har en tendens til å underestimere denne samvariasjonen, noe som kan føre til at en gjør alvorlige feil. Her kommer par-copula-konstruksjonen til sin rett. Den har allerede blitt brukt innen en rekke felter, slik som finans, forsikring, hydrologi, genetikk og klima, men dette er likevel et nokså nytt og uutforsket felt. Så langt har en del av den nødvendige teorien manglet. Dette arbeidet er et viktig bidrag i så måte.