Mest siterte artikkel noensinne

Artikkelen “Pair-copula constructions of multiple dependence”, skrevet av en gruppe forskere med Kjersti Aas i spissen, er sitert 1300 ganger via Google scholar.

– Det er et høyt tall i denne sammenhengen, og det er få andre norske statistikere som har et sånt tall å vise til, sier Lars Holden, administrerende direktør i Norsk Regnesentral (NR). – Artikkelen er nok så populær fordi denne modellen på en enkel måte har en stor fleksibilitet som gjør at den kan brukes i mange ulike anvendelser.

Multivariate modeller

Et stadig viktigere felt innen statistikk er såkalte multivariate modeller. Disse modellene beskriver samvariasjonen mellom flere variabler, som verdien til de forskjellige papirene i en finansportefølje, eller meteorologiske størrelser som temperatur, nedbør og vindstyrke. Par-copula-konstruksjonen er en slik multivariat modell. 

Ekstreme tilfeller

Men det er i ekstreme tilfeller som store børsfall eller flom, at samvariasjonen spiller en spesielt viktig rolle. Her har de tradisjonelle modellene en tendens til å overse noen viktige sammenhenger, og en underestimering av samvariasjonen kan føre til alvorlige feil i de statistiske utregningene. Par-copula-konstruksjonen spiller en viktig rolle ved å påvise gjensidige statistiske påvirkninger de andre modellene kan overse.Siden artikkelen ble publisert i tidsskriftet «Insurance: Mathematics and Economics»  i 2009, har modellen fått betydning både innen finans, forsikring, hydrologi, genetikk og klima. 

Hovedtaler

Kjersti Aas, assisterende forksningssjef i NR, skrev artikkelen sammen med Claudia Czado fra TU München, Arnoldo Frigessi fra UiO / NR og Henrik Bakken, som da var masterstudent fra UiO.

Aas var i juli invitert som hovedtaler under konferansen «23rd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics» i Munchen, som en markering på at artikkelen er den mest siterte.