A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization Alex Lenkoski Kjersti Aas Publikasjonsdetaljer Utgiver: Norsk Regnesentral Serie: NR-notat (SAMBA/50/14) År: 2014 Utgave: SAMBA/50/14 Antall sider: 45 Alex Lenkoski Forskningsleder Kjersti Aas Forskningssjef SAMBA Du er her: Hjem Publikasjoner Rapport A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization
