A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios Trond Reitan Kjersti Aas Publikasjonsdetaljer Journal: The Journal of Credit Risk, vol. 6, 2011 Internasjonale standardnumre: Trykt: 1744-6619 Elektronisk: 1755-9723 Lenke: FULLTEKST: http://www.journalofcreditrisk.com/public/showPage.html?validate=0&page=jcr_login2&url=%2Fpublic%2FshowPage.html%3Fpage%3D875276 Kjersti Aas Forskningssjef SAMBA Du er her: Hjem Publikasjoner Vitenskapelig artikkel A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios