A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios Trond Reitan Kjersti Aas Publikasjonsdetaljer Journal: The Journal of Credit Risk, vol. 6, p. 113–149–37, 2010 Internasjonale standardnumre: Trykt: 1744-6619 Elektronisk: 1755-9723 Kjersti Aas Forskningssjef SAMBA Du er her: Hjem Publikasjoner Vitenskapelig artikkel A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios