Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations Sara Martino Kjersti Aas Ola Lindqvist Linda Reiersølmoen Neef Håvard Rue Publikasjonsdetaljer Journal: Preprint NTNU, p. 21–21, Saturday 1. November 2008 Internasjonale standardnumre: Trykt: 0804-029X Kjersti Aas Forskningssjef SAMBA Linda Reiersølmoen Neef Seniorforsker Du er her: Hjem Publikasjoner Fagartikkel Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations
