A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/46/08)
  • År: 2008
  • Utgave: SAMBA/46/08
  • Antall sider: 35

Kjersti Aas

Forskningssjef SAMBA
  • Du er her:  Hjem
  • Publikasjoner
  • Rapport
  • A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios