Bayesian modelling of credit risk using integrated nested Laplace approximations

Mathilde Wilhelmsen
Xeni Kristine Dimakos
Tore Anders Husebø
Marit Fiskaaen

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norsk Regnesentral
Serie: NR-notat (SAMBA/47/08)
År: 2009
Utgave: SAMBA/47/08
Antall sider: 25
Lenke:
- FULLTEKST: http://publications.nr.no/4949/Wilhelmsen_-_Bayesian_modelling_of_credit_risk_using_integrated.pdf