Portfolio optimization using pair-copula constructions Kjersti Aas Rand Kwong Yew Low Publikasjonsdetaljer Utgiver: Norsk Regnesentral Serie: NR-notat (SAMBA/62/12) År: 2012 Utgave: SAMBA/62/12 Antall sider: 19 Kjersti Aas Forskningssjef SAMBA Du er her: Hjem Publikasjoner Rapport Portfolio optimization using pair-copula constructions