Numerical valuation of options with jumps in the underlying Ariel Almendral-Vazquez Cornelis Oosterlee Publikasjonsdetaljer Journal: Applied Numerical Mathematics, vol. 53, p. 1–18, 2005 Internasjonale standardnumre: Trykt: 0168-9274 Elektronisk: 1873-5460 Lenke: DOI: doi.org/10.1016/j.apnum.2004.08.037 Ariel Almendral Vazquez Seniorforsker Du er her: Hjem Publikasjoner Vitenskapelig artikkel Numerical valuation of options with jumps in the underlying
