On American options under the Variance Gamma process Ariel Almendral-Vazquez Cornelis Oosterlee Publikasjonsdetaljer Journal: Applied Mathematical Finance, Monday 1. January 2007 Utgiver: Taylor & Francis Internasjonale standardnumre: Trykt: 1350-486X Elektronisk: 1466-4313 Ariel Almendral Vazquez Seniorforsker Du er her: Hjem Publikasjoner Vitenskapelig artikkel On American options under the Variance Gamma process
