A new robust importance sampling method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios Kjersti Aas Trond Reitan Publikasjonsdetaljer Arrangement: 3rd European Risk Conference: Risk and Accounting", London" År: 2009 Kjersti Aas Forskningssjef SAMBA Du er her: Hjem Publikasjoner Vitenskapelig foredrag A new robust importance sampling method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios
