Totalrisikomodellen til DNB

For å oppprettholde stabilitet og etterleve regulatoriske rammeverk er det avgjørende at bankene har forståelse og verktøy for å håndtere finansiell risiko. På NR utvikler vi statistiske modeller som gir realistiske risikovurderinger ett år i forkant, og hjelper banker med å evaluere kapitalbehov og håndtere risiko mer effektivt.

Risikomodeller for norske banker

Samarbeidet vårt med DNB begynte i 2000, da vi utviklet en statistisk modell for å beregning av kapitalbehov. Siden den gang har modellen gjennomgått flere revisjoner og fått anerkjennelse i finanssektoren, både nasjonalt og internasjonalt. Senere har vi utviklet tilsvarende modeller for andre banker, inkludert Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Sør, Sparebanken Møre, og Sandnes Sparebank, samt Sparebank1-alliansen og Gjensidige Bank.

Typer risiko i bank- og finanssektoren

Vår tilnærming til risikomodellering tar utgangspunkt i at en banks totale risiko kan inndeles i tre hovedkategorier:

• Kredittrisiko – risikoen for at at lånetakere ikke tilbakebetaler lånene sine
• Markedsrisiko – påvirkningen av svingninger i renter og aksjeskurser
• Operasjonell risiko – risiko knyttet til interne prosesser, systemer og menneskelige faktorer.

Hver risikokategori modelleres med skreddersydd metodikk. Kredittrisiko modelleres etter Internal Ratings-Based (IRB)-metoden i Basel II, mens markedsrisko vurderes gjennom simulering av framtidige renter og aksjekurser. Operasjonell risiko blir hovedsaklig vurdert basert på ekspertkunnskap.

I tillegg til å utvikle robuste modeller for hver risikotype, er en av de største utfordringene innen risikomodellering å fange de reelle sammenhengene mellom dem. Simuleringsbasert metodikk spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet. Ved å modellere samspillet mellom kreditt-, markeds- og operasjonell risiko, kan banker forbedre presisjonen i risikovurderingene sine og fordele kapitalen mer effektivt.

Ønsker du å vite mer om dette prosjektet? Ta kontakt: