
Forskningssjef SAMBA
Kjersti Aas
- Avdeling Statistisk modellering og maskinlæring
- Mobiltelefon +47 995 69 695
- Telefonnummer +47 22 85 26 94
- E-post kjersti@nr.no
Prosjekter

- Maskinlæring
Kredittmodell for små og mellomstore bedrifter

- Statistisk modellering
Totalrisikomodellen til DNB

- Statistisk modellering
Forventet nåverdi av fremtidige kontantstrømmer
Publikasjoner
- 615 publikasjoner funnet
- Utgiver
Hvordan benytte AI til å forbedre kredittrisikomodeller? 2025. Faglig foredrag
Prediksjon av kundeavgang 2024. Faglig foredrag
Kredittscoring, forklarbar AI og syntetiske data 2024. Faglig foredrag
Explainable AI: Global explanations 2024. Vitenskapelig foredrag
Explainable AI: Shapley values 2024. Vitenskapelig foredrag
Explainable AI: Counterfactual Explanations 2024. Vitenskapelig foredrag
MCCE: Monte Carlo sampling of valid and realistic counterfactual explanations for tabular data Data mining and knowledge discovery, pp. 1830 1861 , (ISSN 1384-5810 1573-756X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10618-024-01017-y , 2024. Vitenskapelig artikkel
A comparative study of methods for estimating model-agnostic Shapley value explanations Data mining and knowledge discovery, vol. 38, pp. 1782 1829 , (ISSN 1384-5810 1573-756X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10618-024-01016-z , 2024. Vitenskapelig artikkel
Statistiske metoder versus maskinlæringsmetoder 2024. Faglig foredrag
Explainable AI: Possibilities and pitfalls 2024. Faglig foredrag
Explainable AI focusing on Shapley values and counterfactual explanations 2024. Faglig foredrag
My career 2024. Faglig foredrag
MCCE: Monte Carlo sampling of realistic counterfactual explanations 2024. Vitenskapelig foredrag
Hvordan benytte AI til å forbedre kredittrisikomodeller? 2024. Faglig foredrag
Technical Implementation Validation 2024. Rapport
Introduction to the 1st Oslo Invitational Workshop on Model-Agnostic Explainable AI 2024. Faglig foredrag
Recent computational advances in Shapley values based prediction explanation 2024. Vitenskapelig foredrag
Bruk av KI i finans og forsikring 2024. Faglig foredrag
More effective computation of Shapley values 2024. Vitenskapelig foredrag
Insurance analytics: Prediction, explainability, and fairness Annals of Actuarial Science, vol. 18, pp. 535 539 , (ISSN 1748-4995 1748-5002 ), doi: https://doi.org/10.1017/S1748499524000289 , 2024. Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
RSM Versjon 6.0.1 - Teknisk Rapport 2024. Rapport
RSM Versjon 6.0.1 - Økonomisk scenariogenerator 2024. Rapport
RSM Versjon 6.0.1 - Brukermanual 2024. Rapport
Kjersti Aas; Linda Reiersølmoen Neef; Modell for Solvens II - Versjon 15: Estimeringsmodul 2024. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon 15: Brukermanual 2024. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon 15: Estimeringsmodul 2024. Rapport
Explainable AI: LIME and Counterfactual explanations 2023. Faglig foredrag
Explainable AI: Shapley Values 2023. Faglig foredrag
Explainable AI: Global explanations 2023. Faglig foredrag
Bruk av AI i finans og forsikring – hva er våre erfaringer? 2023. Faglig foredrag
Big Insight 2023. Faglig foredrag
Forklarbar AI og kredittrisiko 2023. Faglig foredrag
Generation of synthetic data: methods for, lessons from and challenges with tabular data 2023. Faglig foredrag
Discriminative multimodal learning via conditional priors in generative models Neural Networks, vol. 169, pp. 417 430 , (ISSN 0893-6080 1879-2782 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.neunet.2023.10.048 , 2023. Vitenskapelig artikkel
ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Estimeringsmodulen 2023. Rapport
ALM-modell for Fremtind - Versjon 5: Brukermanual 2023. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon XIV: Estimeringsmodul 2023. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon XIV: Brukermanual 2023. Rapport
Modellering av sannsynlighet for uførhet 2023. Rapport
RSM-Versjon 5.0.2 Teknisk Rapport 2023. Rapport
RSM Versjon 5.0.2 Økonomisk scenariogenerator 2023. Rapport
Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities - Version III: Technical report 2023. Rapport
A ridiculously simple approach to counterfactual explanations 2023. Vitenskapelig foredrag
A ridiculously simple approach to counterfactual explanations 2023. Vitenskapelig foredrag
Forklarbar AI og kredittrisiko 2022. Faglig foredrag
AI and machine learning in Big Insight 2022. Faglig foredrag
Bruk av AI i finans og forsikring - hva er våre erfaringer? 2022. Faglig foredrag
Generating customer's credit behavior with deep generative models Knowledge-Based Systems, vol. 245, (ISSN 0950-7051 1872-7409 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2022.108568 , 2022. Vitenskapelig artikkel
Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features Journal of machine learning research, vol. 23, pp. 1 51 , (ISSN 1532-4435 1533-7928 ), , 2022. Vitenskapelig artikkel
Bruk av data fra Brønnøysundregisteret og Norges domstoler i kredittscoringsmodell for FundingPartner 2022. Rapport
RSM - Versjon 5.0.1.R: Brukermanual 2022. Rapport
Saldoprognoser 2022. Rapport
Evaluering av XGBoost-modellen for prisestimater 2022. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Brukermanual 2022. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon XIII: Estimeringsmodul 2022. Rapport
Explainable AI: Global explanations and LIME 2021. Faglig foredrag
Explainable AI: Counterfactual explanations and Shapley values 2021. Faglig foredrag
Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance Scandinavian Actuarial Journal, (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2021.1951346 , 2021. Vitenskapelig artikkel
Forklarbar AI og kredittrisiko 2021. Faglig foredrag
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Estimeringsmodulen 2021. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon XII: Estimeringsmodul 2021. Rapport
ALM-modell for Fremtind - Versjon 3: Brukermanual 2021. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon XII: Brukermanual 2021. Rapport
DNB Total Risk Model Version 11: Technical report 2021. Rapport
Totalrisikomodell for DNB Versjon 11: Brukermanual 2021. Rapport
Explaining predictive models using Shapley values and non-parametric vine copulas Dependence Modeling, vol. 9, pp. 62 81 , (ISSN 2300-2298 ), doi: https://doi.org/10.1515/demo-2021-0103 , 2021. Vitenskapelig artikkel
RSM Versjon 5.0.1: Økonomisk scenariogenerator 2021. Rapport
RSM - Versjon 5.0.1: Teknisk rapport 2021. Rapport
RSM - Versjon 5.0.1: Brukermanual 2021. Rapport
Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values Artificial Intelligence, vol. 298, (ISSN 0004-3702 1872-7921 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.artint.2021.103502 , 2021. Vitenskapelig artikkel
Credit scoring model for FundingPartner 2021. Rapport
Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective CEUR Workshop Proceedings, vol. 3014, (ISSN 1613-0073 ), , 2021. Vitenskapelig artikkel
Whitepaper on Exabel’s Factor Model 2021. Rapport
groupShapley: Efficient prediction explanation with Shapley values for feature groups , 2021. Rapport
Efficient Shapley value explanations through feature groups 2021. Vitenskapelig foredrag
Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values 2021. Vitenskapelig foredrag
Efficient and simple prediction explanations with groupShapley: A practical perspective 2021. Vitenskapelig foredrag
Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent 2020. Faglig foredrag
Analyse av salgs- og kundedata for effektivisering og verdiskapning 2020. Faglig foredrag
Explainable AI for finance 2020. Faglig foredrag
How to explain AI models? A comparison of LIME and Shapley 2020. Faglig foredrag
Dependence modeling via Vine Copulas 2020. Vitenskapelig foredrag
Maskinlæring i forsikring 2020. Vitenskapelig foredrag
Deep generative models for reject inference in credit scoring Knowledge-Based Systems, vol. 196, (ISSN 0950-7051 1872-7409 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.knosys.2020.105758 , 2020. Vitenskapelig artikkel
Ulike anvendelser av maskinlæring og statistisk modellering i finans og forsikring 2020. Faglig foredrag
Credit Scoring using Deep Learning and how to explain predictions from black-box models 2020. Faglig foredrag
Rogelio Andrade Mancisidor; Michael Kampffmeyer; Kjersti Aas; Robert Jenssen; Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder Expert systems with applications, vol. 164, pp. 13 , (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114020 , 2020. Vitenskapelig artikkel
Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder Expert Systems With Applications, vol. 164, (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114020 , 2020. Vitenskapelig artikkel
Credit Scoring using Deep learning and how to explain predictions from black-box models 2020. Faglig foredrag
Modell for Solvens II - Versjon XI: Brukermanual 2020. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon XI: Estimeringsmodul 2020. Rapport
ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen 2020. Rapport
ALM-modell for Fremtind - Versjon 2: Brukermanual 2020. Rapport
Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report 2020. Rapport
Oppdaterte problemlånsmodeller 2020. Rapport
Explaining Predictive Models with Mixed Features Using Shapley Values and Conditional Inference Trees pp. 117 137 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-57321-8_7 , 2020. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Brukermanual 2020. Rapport
Norsk Regnesentral - forskning som synes og brukes 2019. Faglig foredrag
Metodisk seminar kredittrisikomodellering 2019. Faglig foredrag
The evolution of a mobile payment solution network Network Science, vol. 7, pp. 422 437 , (ISSN 2050-1242 2050-1250 ), doi: https://doi.org/10.1017/nws.2019.5 , 2019. Vitenskapelig artikkel
Vine copulas in finance & insurance 2019. Vitenskapelig foredrag
Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent 2019. Vitenskapelig foredrag
How to open the black box -- Individual prediction explanation 2019. Vitenskapelig foredrag
Opening the black box -- individual prediction explanation 2019. Vitenskapelig foredrag
Kjersti Aas; Martin Jullum; Anders Løland; Shapley explanations using conditional inference trees 2019. Rapport
Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities: Technical report 2019. Rapport
Vurdering av metoden for dobling av relative posisjoner som Halvor Hoddevik presenterte i Lagmannsretten 2019. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon X: Brukermanual 2019. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon X: Estimeringsmodul 2019. Rapport
Differanseavkastning for DNB Norge og andre norske aksjefond – kommentarer og analyser 2019. Rapport
Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual 2019. Rapport
DNB Total Risk Model Version 9: Technical report 2019. Rapport
ALM-modell for Fremtind - Versjon 1: Estimeringsmodulen 2019. Rapport
Økonomisk scenariogenerator-alternativ metodikk 2019. Rapport
Turning Big Data into Big Insight 2018. Faglig foredrag
Credit Scoring using Deep Learning 2018. Faglig foredrag
Totalrisikomodell for et kraftselskap 2018. Faglig foredrag
Big Data og maskinlæring i finans og forsikring 2018. Faglig foredrag
Predicting mortgage default using convolutional neural networks Expert Systems With Applications, vol. 102, pp. 207 217 , (ISSN 0957-4174 1873-6793 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.02.029 , 2018. Vitenskapelig artikkel
Pricing of Excess-of-loss reinsurance for fire insurance 2018. Rapport
Kjersti Aas; Modell for Solvens II - Versjon IX: Teknisk rapport for balansemodul 2018. Rapport
Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul 2018. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon IX: Brukermanual 2018. Rapport
Statistisk modell for forsikringsrisiko 2018. Rapport
RSM - Versjon IV: Teknisk rapport 2018. Rapport
DNB Total Risk Model Version 9: Technical report 2018. Rapport
RSM - Versjon IV: Brukermanual 2018. Rapport
RSM Versjon IV: Økonomisk scenariogenerator 2018. Rapport
Robot som gir lån basert på gode vibrasjoner fra kontoen din 2017. Faglig foredrag
Credit scoring by deep learning on time series 2017. Faglig foredrag
Prediksjon av kundeavgang 2017. Faglig foredrag
Big Data Analysis - Methods and Examples 2017. Faglig foredrag
The hunt for customers with good vibrations! 2017. Faglig foredrag
Big Data og/eller Big Insight 2017. Faglig foredrag
Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II Scandinavian Actuarial Journal, pp. 203 224 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2017.1332679 , 2017. Vitenskapelig artikkel
Maskinlæring for vurdering av forsikringsrisiko 2017. Rapport
Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data 2017. Rapport
RSM Versjon III: Økonomisk scenariogenerator 2017. Rapport
DNB Total Risk Model Version 8: Technical report 2017. Rapport
RSM Versjon III: Brukermanual 2017. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Estimeringsmodul 2017. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon VIII: Brukermanual 2017. Rapport
RSM Versjon III: Teknisk rapport 2017. Rapport
Kjersti Aas; Nikolai Sellereite; Håvard Kvamme; Roboten gir lån hvis den får gode vibrasjoner fra kontoen din , 2017. Intervju
Big Data + NR = Big Insight! 2016. Faglig foredrag
Individrettet markedsføring 2016. Faglig foredrag
Pair-copula constructions for financial applications: A review Econometrics, vol. 4, (ISSN 2225-1146 ), doi: https://doi.org/10.3390/econometrics4040043 , 2016. Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Structure learning in Bayesian Networks using regular vines Computational Statistics & Data Analysis, vol. 101, pp. 186 208 , (ISSN 0167-9473 1872-7352 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.csda.2016.03.003 , 2016. Vitenskapelig artikkel
Enhancing mean-variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries Journal of Economics and Business, vol. 85, pp. 49 72 , (ISSN 0148-6195 1879-1735 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2016.01.003 , 2016. Vitenskapelig artikkel
Gode modeller gir innsikt 2016. Kronikk
Modell for Solvens II - Versjon VII: Brukermanual 2016. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon VII: Estimeringsmodul 2016. Rapport
Analysis of Vipps data 2016. Rapport
DNB Total Risk Model Version 7: Technical report 2016. Rapport
RSM Versjon II: Økonomisk scenariegenerator 2016. Rapport
RSM - Versjon II: Brukermanual 2016. Rapport
RSM- Versjon II: Teknisk rapport 2016. Rapport
RMS Model Validation 2016. Rapport
Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II 2015. Faglig foredrag
Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2015. Vitenskapelig foredrag
Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II 2015. Vitenskapelig foredrag
Pair copula constructions with applications in finance 2015. Vitenskapelig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2015. Faglig foredrag
A DLM for Predicting the Return of a Portfolio 2015. Rapport
Kvalitetssikring av risiko- og lønnsomhetsberegninger 2015. Rapport
Smelter cash flow modelling - User manual in R 2015. Rapport
DNB Total Risk Model Version 6: Technical report 2015. Rapport
Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual 2015. Rapport
Resultatmodul i Frigg - Versjon I: Teknisk rapport 2015. Rapport
Frigg - Versjon I: Brukermanual 2015. Rapport
RMS Model Validation 2015. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon VI: Estimeringsmodul 2015. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon VI: Brukermanual 2015. Rapport
Statistisk modellering av risiko for banker og forsikringsselskaper 2014. Faglig foredrag
Modellvalg i Solvens II for kort og lang tidshorisont 2014. Faglig foredrag
Praktiske eksempler på bruk av copulas 2014. Faglig foredrag
Modelling and predicting customer churn from an insurance company Scandinavian Actuarial Journal, pp. 58 71 , (ISSN 0346-1238 1651-2030 ), doi: https://doi.org/10.1080/03461238.2011.636502 , 2014. Vitenskapelig artikkel
Bounds on total economic capital: the DNB case study Extremes, vol. 17, pp. 693 715 , (ISSN 1386-1999 1572-915X ), doi: https://doi.org/10.1007/s10687-014-0202-0 , 2014. Vitenskapelig artikkel
A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company pp. 155 169 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06653-0_10 , 2014. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects pp. 171 186 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06653-0_11 , 2014. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Learning Bayesian Networks Using Vine Methodology 2014. Vitenskapelig foredrag
Structure learning of Bayesian Belief Nets using regular vines 2014. Vitenskapelig foredrag
Statistical methods used for financial risk management 2014. Vitenskapelig foredrag
Structure Learning in BBNs using Regular Vines 2014. Vitenskapelig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2014. Faglig foredrag
Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport 2014. Rapport
RSM - Versjon I: Teknisk rapport 2014. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon V: Brukermanual 2014. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon V: Estimeringsmodul 2014. Rapport
Totalrisikomodell for DNB Versjon 5: Brukermanual 2014. Rapport
DNB Total Risk Model Version 5: Technical report 2014. Rapport
RSM - Versjon I: Brukermanual 2014. Rapport
A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization 2014. Rapport
Sammenligning av AR(1)- og CIR++-modellen 2014. Rapport
Risikostyringen for boliglån er ikke god nok 2013. Kronikk
Hvordan identifisere høyrisikable forsikringstagere for prediksjon av framtidige skader? 2013. Vitenskapelig foredrag
How to identify high risk policyholders for prediction of future insurance claims 2013. Vitenskapelig foredrag
A Simulation-Based ALM Model in Practical Use by a Norwegian Life Insurance Company 2013. Vitenskapelig foredrag
Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects 2013. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2013. Vitenskapelig foredrag
Statistiske metoder brukt i finansiell risikostyring 2013. Vitenskapelig foredrag
ALM-modell for Solvens II-beregninger 2013. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2013. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions 2013. Vitenskapelig foredrag
Statistical Methods used for financial risk management 2013. Vitenskapelig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2013. Faglig foredrag
Problemlånsmodeller 2013. Rapport
Nested simulations for Solvency II internal models 2013. Rapport
Beregning av standardavvik for premie- og reserverisiko 2013. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon IV: Brukermanual 2013. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon IV: Estimeringsmodul 2013. Rapport
Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data Canadian journal of statistics, vol. 40, pp. 68 85 , (ISSN 0319-5724 1708-945X ), doi: https://doi.org/10.1002/cjs.10141 , 2012. Vitenskapelig artikkel
Hvem sier at Basel I hadde sannheten? pp. 46 46 , 2012. Kronikk
Modellering og prediksjon av kundeavgang 2012. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions - even more flexible than copulas 2012. Vitenskapelig foredrag
Multivariat modellering 2012. Vitenskapelig foredrag
Univariat modellering 2012. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions of multiple dependence 2012. Vitenskapelig foredrag
Likestilling uten et eneste tiltak 2012. Faglig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2012. Faglig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2012. Faglig foredrag
Importance Sampling from DNB's Credit Risk Model 2012. Rapport
Portfolio optimization using pair-copula constructions 2012. Rapport
Libor-modellen og Solvens II 2012. Rapport
Model for prediction of client churn 2012. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon III: Brukermanual 2012. Rapport
DNB Total Risk Model Version 4: Technical report 2012. Rapport
CIR++-rentemodellen 2012. Rapport
Estimating market risk based on historical data 2012. Rapport
ICAAP beregninger for Sparebanken Sør 2012. Rapport
ICAAP beregninger for Sparebanken Sogn og Fjordane 2012. Rapport
Porteføljeoptimering 2012. Rapport
A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), , 2011. Vitenskapelig artikkel
Dependence Modeling: Vine Copula Handbook Ukjent, 2011. Vitenskapelig artikkel
Estimating stochastic volatility models using integrated nested Laplace approximations European Journal of Finance, vol. 17, pp. 487 503 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), doi: https://doi.org/10.1080/1351847X.2010.495475 , 2011. Vitenskapelig artikkel
Ekstremvær, Bolt og børsfall Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2011. Leserinnlegg
Hvorfor så forskjellig i bank og forsikring? 2011. Kronikk
Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions pp. 305 328 , doi: https://doi.org/10.1142/9789814299886_0015 , 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vines Arise pp. 37 72 , doi: https://doi.org/10.1142/9789814299886_0003 , 2011. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Solvens II-modellering 2011. Vitenskapelig foredrag
Predicting the time-varying covariance matrix of NordPool Energy Forwards 2011. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions 2011. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions: even more flexible than copulas 2011. Vitenskapelig foredrag
Faster simulation of C- and D-vines 2011. Vitenskapelig foredrag
Modelling and predicting customer churn from an insurance company 2011. Vitenskapelig foredrag
Statistisk Analyse av Finansielle Data 2011. Faglig foredrag
Norsk Regnesentral 2011. Faglig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko 2011. Faglig foredrag
Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Teknisk Rapport 2011. Rapport
Vurdering av IPS-beregninger 2011. Rapport
Modell for Solvens II - Versjon II: Brukermanual 2011. Rapport
Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual 2011. Rapport
Vurdering av Unit Link beregninger 2011. Rapport
Vurderinger av IPS-beregninger 2011. Rapport
Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI 2011. Rapport
Sammenligning av metoder for risikoaggregering 2011. Rapport
Scenario Generator 2011. Rapport
Kvalitetssikring av markedsrisikomodell 2011. Rapport
Evaluering av kredittmodul 2011. Rapport
Parallellisering av simulering fra vines 2011. Rapport
On the simplified pair-copula construction - Simply useful or too simplistic? Journal of Multivariate Analysis, vol. 101, pp. 1296 1310 , (ISSN 0047-259X 1095-7243 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.jmva.2009.12.001 , 2010. Vitenskapelig artikkel
A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), 2010. Vitenskapelig artikkel
A new robust importance-sampling method for measuring value-at-risk and expected shortfall allocations for credit portfolios The Journal of Credit Risk, vol. 6, pp. 113 149 , (ISSN 1744-6619 1755-9723 ), 2010. Vitenskapelig artikkel
Stor formue - flaks eller dyktighet? Kapital, (ISSN 0332-5423 ), 2010. Leserinnlegg
Pair copula constructions of multiple dependence 2010. Vitenskapelig foredrag
The profit-loss distribution of a hydropower company 2010. Vitenskapelig foredrag
Statistikk med finansielle anvendelser 2010. Faglig foredrag
Par-copula konstruksjoner: Et fleksibelt verktøy for å modellere multivariat avhengighet 2010. Faglig foredrag
QIS5 system for SpareBank 1 Livsforsikring 2010. Faglig foredrag
STATLAB Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium, høsten 2010 2010. Faglig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2010. Faglig foredrag
Tidsrekkemodeller 2010. Faglig foredrag
Multivariat modellering 2010. Faglig foredrag
Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport 2010. Rapport
Modellering og prediksjon av kundeavgang 2010. Rapport
Robustifisering av program for RND-estimering 2010. Rapport
Parallellisering av Totalrisiko-programmet 2010. Rapport
Modell for Solvens II: Brukermanual 2010. Rapport
Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport 2010. Rapport
Parallellisering av Kredittrisiko-programmet 2010. Rapport
Models for construction of multivariate dependence - a comparison study European Journal of Finance, vol. 15, pp. 639 659 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), doi: https://doi.org/10.1080/13518470802588767 , 2009. Vitenskapelig artikkel
Pair-copula constructions of multiple dependence Insurance, Mathematics & Economics, vol. 44, pp. 182 198 , (ISSN 0167-6687 1873-5959 ), doi: https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2007.02.001 , 2009. Vitenskapelig artikkel
Models for construction of multivariate dependence European Journal of Finance, vol. 15 (7/8), pp. 639 659 , (ISSN 1351-847X 1466-4364 ), 2009. Vitenskapelig artikkel
Discussion of ``Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations,'' by H. Rue, S. Martino and N. Chopin Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology), vol. 71, Part 2, pp. 364 365 , (ISSN 1369-7412 1467-9868 ), 2009. Vitenskapelig artikkel
Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju Internrevisoren, 2009. Leserinnlegg
Risiko og krise. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg
Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2009. Leserinnlegg
A new robust importance sampling method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios 2009. Vitenskapelig foredrag
Forenklede par-copula-konstruksjoner 2009. Vitenskapelig foredrag
Kurs i totalrisikomodellering for Eksportfinans 2009. Faglig foredrag
Totalrisikomodellering 2009. Faglig foredrag
Har statistiske modeller skylden for finanskrisen? 2009. Faglig foredrag
Statistisk analyse av energipriser 2009. Faglig foredrag
Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2009. Faglig foredrag
Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual 2009. Rapport
Vurdering av modell for å beregne marginer 2009. Rapport
Scoring model for Spain 2009. Rapport
Validering av modell for finansielle indikatorer 2009. Rapport
Måling av finansiell risiko for Fritt Ord 2009. Rapport
Måling av finansiell risiko for Stiftelsen UNI 2009. Rapport
Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations Preprint NTNU, pp. 21 21 , (ISSN 0804-029X ), 2008. Fagartikkel
Historie og fremtid Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg
Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg
Hvor mange sorte svaner? Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2008. Leserinnlegg
Kjersti Aas; Statistical Modelling of Financial Risk 2008. Doktorgradsavhandling
Integrating different types of risk into VaR 2008. Vitenskapelig foredrag
The Generalised Hyperbolic Skew Student's t-distribution 2008. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions of multiple dependence 2008. Vitenskapelig foredrag
Models for construction of multivariate dependence 2008. Vitenskapelig foredrag
Modellbruk i finans: Nye metoder - nye svar? 2008. Vitenskapelig foredrag
Models for construction of multivariate dependence - A comparison study 2008. Vitenskapelig foredrag
Pair-copula constructions 2008. Vitenskapelig foredrag
Måling av finansiell risiko: Nye metoder- nye svar? 2008. Faglig foredrag
Statistisk Analyse av Finansielle Tidsrekker 2008. Faglig foredrag
Totalrisiko og Basel II 2008. Faglig foredrag
Volatilitet og avkastning 2008. Rapport
Vurdering av metode for å beregne ICAAP 2008. Rapport
Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual 2008. Rapport
Problemlån 2008. Rapport
Simuleringsmodell for kredittrisiko: Teknisk Rapport 2008. Rapport
Scoring Model for UK 2008. Rapport
Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport 2008. Rapport
Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual 2008. Rapport
Scoring model for Austria 2008. Rapport
Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Brukermanual 2008. Rapport
Modellering av finansielle indikatorer 2008. Rapport
Scoring model for Canada 2008. Rapport
Scoring model for Germany 2008. Rapport
Risk Capital Aggregation Risk Management: An International Journal, vol. 9 (2), (ISSN 1460-3799 1743-4637 ), 2007. Vitenskapelig artikkel
Bankene bedre rustet Ukjent, 2007. Leserinnlegg
Nye metoder - nye svar. Kredittkommentar Dagens næringsliv, (ISSN 0803-9372 ), 2007. Leserinnlegg
Pair-copula constructions of multiple dependence 2007. Vitenskapelig foredrag
Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution 2007. Vitenskapelig foredrag
A Model for simulation of Nordic Electricity Spot Prices 2007. Vitenskapelig foredrag
Modellering av avhengighetsstrukturer med finans som anvendelse 2007. Vitenskapelig foredrag
Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser 2007. Faglig foredrag
Totalrisikomodellering og Basel II 2007. Faglig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansielle data 2007. Faglig foredrag
Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko 2007. Faglig foredrag
Economic capital modelling in DnB NOR 2007. Faglig foredrag
Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk 2007. Faglig foredrag
Basel II og totalrisikomodellering 2007. Faglig foredrag
Integrating different kinds of risk into VaR 2007. Faglig foredrag
Totalrisikomodell for sparebanker: Brukermanual 2007. Rapport
Modell for beregning av belåningsgrader 2007. Rapport
Totalrisiko for sparebanker: Teknisk rapport 2007. Rapport
Likviditetsrisiko 2007. Rapport
Models for construction of multivariate dependence 2007. Rapport
Validering av kredittrisikomodell 2007. Rapport
Estimering av sektorkonsentrasjoner 2007. Rapport
Revidert Vital-modul 2007. Rapport
The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution Journal of Financial Econometrics, vol. 02.04.2012, pp. 275 309 , (ISSN 1479-8409 1479-8417 ), 2006. Vitenskapelig artikkel
Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg
Statistisk analyse for finans, forsikring og råvaremarkerder Tilfeldig gang, (ISSN 0803-8953 0806-7406 ), 2006. Leserinnlegg
Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2006. Vitenskapelig foredrag
The Agder Energi Model for Simulation of The Nordic Electricity Spot Prices 2006. Vitenskapelig foredrag
Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs 2006. Vitenskapelig foredrag
Methods of improving assessment of portfolio risk using the multivariate NIG 2006. Vitenskapelig foredrag
Modellering av totalrisiko 2006. Faglig foredrag
DnB NORs totalrisikomodell 2006. Faglig foredrag
STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium 2006. Faglig foredrag
Modellering av total økonomisk kapital 2006. Faglig foredrag
Faren for børskrakk er større enn du kanskje tror 2006. Faglig foredrag
Kvalitetssikring av risikorapportering 2006. Rapport
Net Present Value with Uncertainty , 2006. Rapport
Pair-copula constructions of multiple dependence 2006. Rapport
Prediction of spot rates 2006. Rapport
Totalrisikomodell - forprosjekt 2006. Rapport
Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Teknisk rapport 2006. Rapport
Totalrisikomodell for E-CO Energi 2006. Rapport
Komponentbasert aggregering av risiko 2006. Rapport
Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual 2006. Rapport
Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution Journal of Risk, vol. 8, (ISSN 1465-1211 1755-2842 ), 2005. Vitenskapelig artikkel
Ser ikke rasfaren Ukjent, 2005. Leserinnlegg
Sannsynligheten for et nytt børskrakk er kanskje større enn man tror Ukjent, 2005. Populærvitenskapelig artikkel
Modellering av totalrisiko 2005. Vitenskapelig foredrag
The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution 2005. Vitenskapelig foredrag
Copulas 2005. Vitenskapelig foredrag
Tunghalede og skjeve fordelinger og avhengighetsstrukturer 2005. Faglig foredrag
Brukermanual: ALM-modellering for KLP 2005. Rapport
OLGA III 2005. Rapport
Risk Capital Aggregation , 2005. Rapport
Totalrisikomodell for DnB NOR: Teknisk rapport 2005. Rapport
Rådgivning 2005. Rapport
Statistisk risikostyring i E-CO Energi - forprosjekt 2005. Rapport
Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual 2005. Rapport
NIG and Skew Student's t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution 2005. Rapport
Langtidsmodellering av KLPs balanse 2005. Rapport
The Matrix Ukjent, vol. 9(4), 2004. Vitenskapelig artikkel
Integrated risk modelling Statistical Modelling, vol. 4, (ISSN 1471-082X 1477-0342 ), doi: https://doi.org/10.1191/1471082X04st079oa , 2004. Vitenskapelig artikkel
Statistisk analyse av finansielle tidsrekker 2004. Vitenskapelig foredrag
Predicting the Time-Varying Covariance Matrix of Electricity Forwards 2004. Vitenskapelig foredrag
Hvordan korrelere kvantiler (VaR) fra flere ulike fordelinger? 2004. Faglig foredrag
Modellering av totalrisiko 2004. Faglig foredrag
To log or not to log: The distribution of asset returns 2004. Rapport
Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model 2004. Rapport
OLGA II User Manual 2004. Rapport
Statistisk analyse av produksjons- og prisdata 2004. Rapport
Modellering av eierrisiko: Forskjeller mellom analytisk og simuleringsbasert modellering 2004. Rapport
Kjersti Aas; Swing Option Valuation Using Monte Carlo Simulations 2004. Rapport
Sucessful price modelling and risk management for changig energy markets 2003. Faglig foredrag
The importance of modelling correlations and stochastic volatility correctly 2003. Faglig foredrag
Return modelling in financial markets: A Survey 2003. Rapport
Integrated Risk Modelling (ISSN 9788253905068 ), , 2003. Rapport
Sucessful price modeling in energy markets 2002. Vitenskapelig foredrag
Predicting default rates using macroeconomic factors 2002. Rapport
Optimization of flexibility 2002. Rapport
Volatility prediction 2002. Rapport
Credit risk modelling: A survey 2002. Rapport
OLGA: User manual 2002. Rapport
OlGA: A joint model for oil and gas prices 2002. Rapport
Verification of batch numbers on plastic vials Ukjent, 2001. Vitenskapelig artikkel
Microarray Data Mining: A Survey 2001. Rapport
Modelling Uncertainty in TASTE 2001. Rapport
Data analysis of UK electricity and gas prices 2001. Rapport
Model for quantifying risk in the DnB Group 2001. Rapport
MUNIT Version 2 2001. Rapport
Aktuarielle og finansielle beregninger ved simulering 2000. Vitenskapelig foredrag
Pattern recognition in text documents 2000. Vitenskapelig foredrag
Data Mining - løsningen eller bare en bløff? 2000. Vitenskapelig foredrag
Example-based search for tourism information 2000. Rapport
Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual 2000. Rapport
Credit rating in the swedish corporate market 2000. Rapport
Speech-driven facial animation 2000. Rapport
Estimating total risk 2000. Rapport
Applications of hidden Markov chains in image analysis Pattern Recognition, vol. 32, pp. 703 713 , (ISSN 0031-3203 1873-5142 ), 1999. Vitenskapelig artikkel
Hidden Markov Chains in Image Analysis Ukjent, 1999. Populærvitenskapelig artikkel
Data Mining - A Survey (ISSN 9788253904269 ), 1999. Rapport
Text categorisation - A survey (ISSN 9788253904252 ), 1999. Rapport
News Filtering 1999. Rapport
Kundesegmentering 1999. Rapport
Automatic wrapper generation: A preliminary study 1999. Rapport
Decoding bar codes from human-readable characters Pattern Recognition Letters, vol. 18, pp. 1519 1527 , (ISSN 0167-8655 1872-7344 ), 1998. Vitenskapelig artikkel
Data Mining - Løsningen eller bare en bløff? (kronikk) ComputerWorld Norge, (ISSN 1501-6595 ), 1998. Populærvitenskapelig artikkel
Data mining løsningen eller bare en bløff ? FOP-nytt, vol. 13, pp. 24 25 , 1998. Populærvitenskapelig artikkel
Kroppen gir deg adgang Teknisk Ukeblad, vol. 145, pp. 22 23 , (ISSN 0040-2354 ), 1998. Populærvitenskapelig artikkel
Detection and Recognition of Faces in Video Sequences Ukjent, 1998. Populærvitenskapelig artikkel
Biometri 1998. Programdeltagelse
Data Mining - Løsningen på alle problemer eller bare en bløff ? 1998. Vitenskapelig foredrag
Hva er bildeanalyse? 1998. Vitenskapelig foredrag
Jakt på kunnskap 1998. Vitenskapelig foredrag
Et system for resirkulering av bokser 1998. Vitenskapelig foredrag
REGMODII: Brukermanual 1998. Rapport
Verification of batch numbers on plastic vials 1998. Rapport
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data Ukjent, 1997. Vitenskapelig artikkel
Reading bar codes from low resolution images Ukjent, 1997. Populærvitenskapelig artikkel
Intelligente agenter: Til hjelp i informasjonssøket? 1997. Vitenskapelig foredrag
Transmission of digital real-time video over ATM networks, Applied at alarm trigged video surveillance (ISSN 9788253904320 ), 1997. Rapport
Uttesting av metode for strekkodedeteksjon 1997. Rapport
A survey on: Content-based access to image and video databases (ISSN 9788253904337 ), 1997. Rapport
An intelligent news agent 1997. Rapport
A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web (ISSN 9788253904429 ), 1997. Rapport
Text page recognition using grey level features and hidden Markov models Pattern Recognition, vol. 29, pp. 977 985 , (ISSN 0031-3203 1873-5142 ), 1996. Vitenskapelig artikkel
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data Ukjent, 1996. Vitenskapelig artikkel
The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory Ukjent, 1996. Vitenskapelig artikkel
Automatic can separation Ukjent, vol. III, pp. 954 954 , 1996. Vitenskapelig artikkel
Text recognition from grey level images using hidden Markov models Ukjent, 1996. Populærvitenskapelig artikkel
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data 1996. Vitenskapelig foredrag
Audio-visual recognition: A survey (ISSN 9788253904115 ), 1996. Rapport
Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, texture, laser altimeter and GIS data (ISSN 9788253904085 ), 1996. Rapport
Reading bar codes from low resolution images 1996. Rapport
Automatic classification of bottles in crates Ukjent, 1995. Vitenskapelig artikkel
Tools for interactive map conversion and vectorization Ukjent, vol. 2, pp. 927 930 , 1995. Vitenskapelig artikkel
Text recognition from grey level images using hidden Markov models Lecture Notes in Computer Science (LNCS), vol. 970, pp. 503 508 , (ISSN 0302-9743 1611-3349 ), 1995. Vitenskapelig artikkel
Automatic recognition of character strings in maps Ukjent, 1995. Vitenskapelig artikkel
Dagens Sherlock Holmes Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel
Videoanalyse Teknisk Ukeblad, (ISSN 0040-2354 ), 1995. Populærvitenskapelig artikkel
HCPV evaluation of Troll Olje Gas Province 1995. Rapport
Bar code localization 1995. Rapport
Recognition of spikes in EEG-signals: Further experimentations with the Hidden Markov Chain model 1995. Rapport
Automatic can separation 1995. Rapport
HCPV evaluation of Sleipner satellites 1995. Rapport
Representative parameters from thin sections 1995. Rapport
Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis Ukjent, pp. 123 127 , 1994. Populærvitenskapelig artikkel
Theory and methods for filtering of lines 1994. Rapport
Theory and methods for digitizing of areas 1994. Rapport
Classification of bottles in crates 1994. Rapport
Recognition of degraded symbols using hidden Markov models (ISSN 9788253903699 ), 1993. Rapport
Theory and methods for grouping and syntax analysis 1993. Rapport
Theory and methods for Interactive Digitizing of lines 1993. Rapport
Recognition of 3-D objects in coregistered range- and intensity images using stochastic simulation Ukjent, vol. 9, 1992. Populærvitenskapelig artikkel
Combining range and intensity data with a hidden Markov model 1992. Vitenskapelig foredrag
Combining range and intensity data with a hidden Markov model 1992. Vitenskapelig foredrag
An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium (ISSN 9788253903484 ), 1992. Rapport
Classification of objects in multispectral images 1992. Rapport
Classification of objects in multi-spectral images 1991. Rapport