Kjersti Aas

Forklarbar AI og kredittrisiko

Aas, Kjersti

Bruk av AI i finans og forsikring – hva er våre erfaringer?

Aas, Kjersti

Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features

Olsen, Lars Henry Berge; Glad, Ingrid Kristine; Jullum, Martin; Aas, Kjersti

Counterfactual explanations for FundingPartner’s credit scoring model.

Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie

RSM – Versjon 5.0.1.R: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Saldoprognoser

Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti; Jullum, Martin

Modell for Solvens II – Versjon XIII: Teknisk rapport for passivamodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon XIII: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon XIII: Estimeringsmodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Forklarbar AI og kredittrisiko

Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon XII: Teknisk rapport for balansemodul

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Modell for Solvens II – Versjon XII: Estimeringsmodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

ALM-modell for Fremtind – Versjon 3: Teknisk rapport for passivamodulen

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Aastveit, Marthe Elisabeth

ALM-modell for Fremtind – Versjon 3: Teknisk rapport for balansemodulen

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Aastveit, Marthe Elisabeth

DNB Total Risk Model Version 11: Technical report

Aas, Kjersti

Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values

Aas, Kjersti; Jullum, Martin; Løland, Anders

RSM Versjon 5.0.1: Økonomisk scenariogenerator

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

RSM – Versjon 5.0.1: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Credit scoring model for FundingPartner

Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti

White paper on performance evaluation of volatility estimation methods for Exabel

Grotmol, Øyvind; Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Scheuerer, Michael

groupShapley: Efficient prediction explanation with Shapley values for feature groups

Jullum, Martin; Redelmeier, Annabelle Alice; Aas, Kjersti

Explaining individual predictions when features are dependent: More accurate approximations to Shapley values

Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Løland, Anders

Explainable AI: Counterfactual explanations and Shapley values

Aas, Kjersti

Explaining predictions from machine learning methods when features are dependent

Aas, Kjersti

Explainable AI for finance

Aas, Kjersti

Dependence modeling via Vine Copulas

Aas, Kjersti

Deep generative models for reject inference in credit scoring

Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert

Credit Scoring using Deep Learning and how to explain predictions from black-box models

Aas, Kjersti

Learning latent representations of bank customers with the Variational Autoencoder

Andrade Mancisidor, Rogelio; Kampffmeyer, Michael; Aas, Kjersti; Jenssen, Robert

Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance

Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik L; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon XI: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon XI: Estimeringsmodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Estimeringsmodulen

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

ALM-modell for Fremtind – Versjon 2: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities-Version II: Technical report

Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian

Oppdaterte problemlånsmodeller

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

ALM-modell for Fremtind – Versjon 1: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Metodisk seminar kredittrisikomodellering

Aas, Kjersti

Vine copulas in finance & insurance

Aas, Kjersti; Czado, Claudia

How to open the black box — Individual prediction explanation

Jullum, Martin; Aas, Kjersti; Løland, Anders

Shapley explanations using conditional inference trees

Redelmeier, Annabelle Alice Aas, Kjersti (ed.); Jullum, Martin (ed.); Løland, Anders (ed.)

Simuleringsmodell for innskuddsforpliktelser: Brukermanual

Wahl, Jens Christian; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon X: Teknisk rapport for balansemodul

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Modell for Solvens II – Versjon X: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon X: Estimeringsmodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for DNB Versjon 10: Brukermanual

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Predicting probability of default for SMEs using relational and transaction data

Wahl, Jens Christian; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti

DNB Total Risk Model Version 9: Technical report

Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon X: Teknisk rapport for passivamodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Turning Big Data into Big Insight

Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for et kraftselskap

Aas, Kjersti

Predicting mortgage default using convolutional neural networks

Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti; Sjursen, Steffen A. Søreide

Modell for Solvens II – Versjon IX: Modul for prising av rentegaranti

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Modell for Solvens II – Versjon IX: Estimeringsmodul

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Statistisk modell for forsikringsrisiko

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

RSM – Versjon IV: Teknisk rapport

Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for DNB Versjon 9: Brukermanual simulering

Aas, Kjersti

RSM – Versjon IV: Brukermanual

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Robot som gir lån basert på gode vibrasjoner fra kontoen din

Aas, Kjersti

Prediksjon av kundeavgang

Aas, Kjersti

The hunt for customers with good vibrations!

Teigland, André; Aas, Kjersti

Interest rate model comparisons for participating products under Solvency II

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Williams, Lloyd; Raabe, Dag

Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data

Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti

DNB Total Risk Model Version 8: Technical report

Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon VIII: Estimeringsmodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon VIII: Modul for prising av rentegaranti

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

RSM Versjon III: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Modell for Solvens II – Versjon VIII: Teknisk rapport for passivamodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Roboten gir lån hvis den får gode vibrasjoner fra kontoen din

Individrettet markedsføring

Aas, Kjersti

Structure learning in Bayesian Networks using regular vines

Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo; Lacal Graziani, Virginia

Gode modeller gir innsikt

Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon VII: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon VII: Estimeringsmodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Analysis of Vipps data

Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist

DNB Total Risk Model Version 7: Technical report

Aas, Kjersti

RSM – Versjon II: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

RMS Model Validation

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Pair-copula constructions – even more flexible than copulas

Aas, Kjersti

Pair copula constructions with applications in finance

Aas, Kjersti

A DLM for Predicting the Return of a Portfolio

Lenkoski, Alex; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti

Smelter cash flow modelling – User manual in R

Haugen, Marion; Løland, Anders; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for DNB Versjon 6: Brukermanual

Aas, Kjersti

Frigg – Versjon I: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist

RMS Model Validation

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Modell for Solvens II – Versjon VI: Estimeringsmodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon VI: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modellvalg i Solvens II for kort og lang tidshorisont

Aas, Kjersti

Modelling and predicting customer churn from an insurance company

Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge; Borgan, Ørnulf

A simulation-based ALM model in practical use by a Norwegian Life Insurance company

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Raabe, Dag; Vårli, Ingeborg D.

Learning Bayesian Networks Using Vine Methodology

Aas, Kjersti

Statistical methods used for financial risk management

Aas, Kjersti

Statistiske metoder for analyse av finansielle data

Aas, Kjersti; Løland, Anders

RSM – Versjon I: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Økonomisk scenariogenerator: Teknisk rapport og brukermanual

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Modell for Solvens II – Versjon V: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon V: Estimeringsmodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

DNB Total Risk Model Version 5: Technical report

Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid

A GARCH-NIG-Copula Model for Portfolio Optimization

Lenkoski, Alex; Aas, Kjersti

Risikostyringen for boliglån er ikke god nok

Aas, Kjersti

How to identify high risk policyholders for prediction of future insurance claims

Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars

Predicting Future Claims Among High Risk Policyholders Using Random Effects

Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn Fride; Aas, Kjersti; Hagen, Jørgen Andreas; Kvifte, Lars

Statistiske metoder brukt i finansiell risikostyring

Aas, Kjersti

Pair-copula constructions – even more flexible than copulas

Aas, Kjersti

Statistical Methods used for financial risk management

Aas, Kjersti

Multi-år: Program for å beregne N-års misligholdssannsynligheter

Aas, Kjersti

Nested simulations for Solvency II internal models

Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon IV: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon IV: Teknisk rapport for balansemodul

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data

Brechmann, Eike; Czado, Claudia; Aas, Kjersti

Modellering og prediksjon av kundeavgang

Günther, Clara-Cecilie; Tvete, Ingunn; Aas, Kjersti; Sandnes, Geir Inge

Multivariat modellering

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Pair-copula constructions of multiple dependence

Aas, Kjersti

Statistiske metoder for analyse av finansielle data

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Importance Sampling from DNB’s Credit Risk Model

Aas, Kjersti; Holden, Marit

Libor-modellen og Solvens II

Aas, Kjersti

Model for prediction of client churn

Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti

Modell for Solvens II – Versjon III: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk rapport

Løland, Anders; Haugen, Marion; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola

Vurdering av videreutviklingsbehov knyttet til Solvens II

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

CIR++-rentemodellen

Cui, Sophia Yingyu; Aas, Kjersti

ICAAP beregninger for Sparebanken Sør

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Porteføljeoptimering

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Dependence Modeling: Vine Copula Handbook

Kurowicka, D; Joe, H; Aas, Kjersti; Berg, Daniel

Ekstremvær, Bolt og børsfall

Aas, Kjersti

Modeling Dependence between Financial Returns Using Pair-Copula Constructions

Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas

Solvens II-modellering

Aas, Kjersti

Pair-copula constructions

Aas, Kjersti

Faster simulation of C- and D-vines

Aas, Kjersti

Statistisk Analyse av Finansielle Data

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko

Aas, Kjersti

Vurdering av IPS-beregninger

Aas, Kjersti; Teigland, André

Modell for Solvens II – Versjon II: Teknisk rapport for passivamodul

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for DNB Versjon 4: Brukermanual

Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid

Vurderinger av IPS-beregninger

Aas, Kjersti; Teigland, André

Sammenligning av metoder for risikoaggregering

Aas, Kjersti

Scenario Generator

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Evaluering av kredittmodul

Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for sparebanker – Versjon 6: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Modellering av misligholdssannsynligheter for Landkreditts kunder

Storvik, Bård; Løland, Anders; Aas, Kjersti

A New Robust Importance Sampling Method for Measuring VaR and ES Allocations for Credit Portfolios

Reitan, Trond; Aas, Kjersti

Stor formue – flaks eller dyktighet?

Aas, Kjersti

The profit-loss distribution of a hydropower company

Aas, Kjersti

Par-copula konstruksjoner: Et fleksibelt verktøy for å modellere multivariat avhengighet

Aas, Kjersti

STATLAB Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium, høsten 2010

Løland, Anders; Aas, Kjersti; Haug, Ola

Tidsrekkemodeller

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Oslo Clearing’s Margin Methodology: Description and Quality Control

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Passivamodell for Solvens II: Teknisk rapport

Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Günther, Clara-Cecilie

Totalrisikomodell for sparebanker – Versjon 5: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist

Robustifisering av program for RND-estimering

Aas, Kjersti

VIRUS – Vitals resultatutviklingssimuleringsmodell: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen

Balansemodell for Solvens II: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid; Günther, Clara-Cecilie

Truncated regular vines in high dimensions with application to financial data

Brechmann, Eike C.; Czado, Claudia; Aas, Kjersti

Models for construction of multivariate dependence – a comparison study

Aas, Kjersti; Berg, Daniel Karl Andreas

Models for construction of multivariate dependence

Berg, Daniel; Aas, Kjersti

Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju

Aas, Kjersti

Ingen fri lunsj mer? Kredittkommentar

Aas, Kjersti

Forenklede par-copula-konstruksjoner

Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti; Frigessi, Arnoldo

Totalrisikomodellering

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Statistisk analyse av energipriser

Løland, Anders; Aas, Kjersti

Beregning av verdi på årlig rentegaranti: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid

Vurdering av modell for å beregne marginer

Aas, Kjersti; Løland, Anders

Totalrisikomodell for sparebanker – Versjon 4: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist

Validering av modell for finansielle indikatorer

Aas, Kjersti

Måling av finansiell risiko for Fritt Ord

Aas, Kjersti

Estimating Stochastic Volatility Models Using Integrated Nested Laplace Approximations

Martino, Sara; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola; Neef, Linda Reiersølmoen; Rue, Håvard

Tvangsssalg i aksjemarkedet. Kredittkommentar

Aas, Kjersti

Statistical Modelling of Financial Risk

Aas, Kjersti

The Generalised Hyperbolic Skew Student’s t-distribution

Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti

Models for construction of multivariate dependence

Berg, Daniel; Aas, Kjersti

Models for construction of multivariate dependence – A comparison study

Aas, Kjersti

Måling av finansiell risiko: Nye metoder- nye svar?

Aas, Kjersti

Totalrisiko og Basel II

Aas, Kjersti

Volatilitet og avkastning

Løland, Anders; Aas, Kjersti

Simuleringsmodell for kredittrisiko: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for sparebanker – Versjon 3: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist

Scoring Model for UK

Wilhelmsen, Mathilde; Aldrin, Magne Tommy; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Brukermanual

Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for SpareBank 1 Gruppen: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist

A new robust IS method for measuring VaR and ES allocations for credit portfolios

Reitan, Trond; Aas, Kjersti

Scoring model for Canada

Wilhelmsen, Mathilde; Aas, Kjersti

Risk Capital Aggregation

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders

Nye metoder – nye svar. Kredittkommentar

Aas, Kjersti

Risk Estimation using the Multivariate Normal Inverse Gaussian Distribution

Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid; Dimakos, Xeni Kristine

Modellering av avhengighetsstrukturer med finans som anvendelse

Aas, Kjersti

Totalrisikomodellering og Basel II

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Statistiske metoder for analyse av finansiell risiko

Aas, Kjersti

Energyforum workshop Nordic Modelling & Measuring Energy Risk

Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti

Integrating different kinds of risk into VaR

Aas, Kjersti

Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen

Aas, Kjersti

Modell for beregning av belåningsgrader

Aas, Kjersti; Wilhelmsen, Mathilde; Neef, Linda Reiersølmoen

Likviditetsrisiko

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for sparebanker – Versjon 2: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti

Validering av kredittrisikomodell

Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist

Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual

Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti; Lindqvist, Ola

Revidert Vital-modul

Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid

Statistisk analyse for Finans, Forsikring og Råvaremarkeder

Aas, Kjersti

Statistisk analyse av finansielle tidsrekker

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Methodological developments in the analysis of financial risk called for by industry needs

Aas, Kjersti

Modellering av totalrisiko

Aas, Kjersti

STK 4520 Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium

Dimakos, Xeni Kristine; Løland, Anders; Aas, Kjersti

Faren for børskrakk er større enn du kanskje tror

Aas, Kjersti

Net Present Value with Uncertainty

Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for Sparebanken Sogn og Fjordane: Teknisk rapport

Aas, Kjersti; Rognebakke, Hanne Therese Wist

Totalrisikomodell – forprosjekt

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Totalrisikomodell for E-CO Energi

Aas, Kjersti; Neef, Linda Reiersølmoen; Hobæk Haff, Ingrid

Totalrisikomodell for Sparebanken Sør: Brukermanual

Rognebakke, Hanne Therese Wist; Aas, Kjersti

A multidimensional mixture model for unsupervised tail estimation

Holden, Lars; Haug, Ola; Aas, Kjersti

Ser ikke rasfaren

Aas, Kjersti

Modellering av totalrisiko

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Copulas

Aas, Kjersti

Brukermanual: ALM-modellering for KLP

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

The Basel II IRB approach for credit portfolios: A survey

Aas, Kjersti

Risk Capital Aggregation

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Øksendal, Anders

Modell og simuleringsverktøy for porteføljer sammensatt av ulike typer aktivaklasser

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Benth, Fred Espen

Net present value with uncertainty – P2007 Expansion Project

Neef, Linda Reiersølmoen; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti

Totalrisikomodell for DnB NOR: Brukermanual

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine; Neef, Linda Reiersølmoen

NIG and Skew Student’s t: Two special cases of the Generalised Hyperbolic Distribution

Aas, Kjersti; Hobæk Haff, Ingrid

The Matrix

Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil F.

Statistisk analyse av finansielle tidsrekker

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Hvordan korrelere kvantiler (VaR) fra flere ulike fordelinger?

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

To log or not to log: The distribution of asset returns

Aas, Kjersti

Estimation of Parameters in the GARCH(1,1) Model

Neef, Linda Reiersølmoen; Løland, Anders; Aas, Kjersti

Statistisk analyse av produksjons- og prisdata

Løland, Anders; Hobæk Haff, Ingrid; Aas, Kjersti

Statistical modelling of financial time series: An introduction

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Dataanalyse av utvalgte aksje- og obligasjonsindekser, renter og valutakurser

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Sucessful price modelling and risk management for changig energy markets

Teigland, André; Aas, Kjersti

Return modelling in financial markets: A Survey

Aas, Kjersti

Computing VaR of a Portfolio of Electricity Forward Contracts

Aas, Kjersti

Sucessful price modeling in energy markets

Aas, Kjersti

Optimization of flexibility

Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer

Credit risk modelling: A survey

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

OlGA: A joint model for oil and gas prices

Aas, Kjersti; Kåresen, Kjetil Fleischer; Huseby, Ragnar Bang

Microarray Data Mining: A Survey

Aas, Kjersti

ElG; A multi-factor vector auto-regressive Electricity and Gas price model

Kåresen, Kjetil Fleischer; Aas, Kjersti; Haug, Ola

Distributional properties of market indicators and the correlations between them

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Model for quantifying risk in the DnB Group

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Aktuarielle og finansielle beregninger ved simulering

Bølviken, Erik; Dimakos, Xeni Kristine; Aas, Kjersti

Data Mining – løsningen eller bare en bløff?

Aas, Kjersti; Teigland, André; Laading, Jacob Kooter

Beregning av risikojustert egenkapital: Bruker-manual

Aas, Kjersti; Dimakos, Xeni Kristine

Speech-driven facial animation

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

Applications of hidden Markov chains in image analysis

Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang

Fish biomass estimation using video-based measurement techniques: A feasibility study

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

Text categorisation – A survey

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

Kundesegmentering

Aas, Kjersti

Decoding bar codes from human-readable characters

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

Data mining løsningen eller bare en bløff ?

Aas, Kjersti; Teigland, André

Detection and Recognition of Faces in Video Sequences

Aas, Kjersti

Data Mining – Løsningen på alle problemer eller bare en bløff ?

Aas, Kjersti

Jakt på kunnskap

Aas, Kjersti

REGMODII: Brukermanual

Heggland, Knut; Aldrin, Magne; Aas, Kjersti

Grouping of relative permeability curves and capillary curves

Aas, Kjersti

Semi-automatic revision of forest maps combining spectral, textural, laser altimeter and GIS data

Aas, Kjersti; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Solberg, Rune

Intelligente agenter: Til hjelp i informasjonssøket?

Aas, Kjersti

Uttesting av metode for strekkodedeteksjon

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

An intelligent news agent

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

Text page recognition using grey level features and hidden Markov models

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

The suitability of future high-resolution satellite imagery for forest inventory

Solberg, Rune; Solberg, Anne H. Schistad; Koren, Hans; Aas, Kjersti

Text recognition from grey level images using hidden Markov models

Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Andersen, Tove

Audio-visual recognition: A survey

Aas, Kjersti

Reading bar codes from low resolution images

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

Tools for interactive map conversion and vectorization

Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Koren, Hans

Automatic recognition of character strings in maps

Eikvil, Line; Aas, Kjersti; Holden, Marit

Videoanalyse

Aas, Kjersti; Andersen, Tove; Eikvil, Line; Koren, Hans; Lyseggen, Jørn

Bar code localization

Aas, Kjersti; Eikvil, Line

Automatic can separation

Aas, Kjersti; Eikvil, Line; Milvang, Otto

HCPV evaluation of Ty (Heimdal) Formation; Sleipner Øst Field

Aas, Kjersti; Lia, Oddvar; Egeland, Thore

Characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agent and statistical analysis

Aas, Kjersti; Holden, Marit

Theory and methods for classification of single raster symbols

Eikvil, Line; Aas, Kjersti

Classification of bottles in crates

Aas, Kjersti; Bremnes, Dag; Eikvil, Line; Huseby, Ragnar Bang; Lyseggen, Jørn

Assessment of tissue perfusion and characterization of lesions in dynamical MRI using contrast agents and statistical analysis – methodological considerations and clinical applications

Holden, Marit; Aas, Kjersti; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir; Sebastini, Giovanni; Godtlibsen, Fred; Kristoffersen, Doris Tove

Theory and methods for Interactive Digitizing of lines

Eikvil, Line; Koren, Hans; Aas, Kjersti

Gjenkjenning av flasker i simultant registrerte høyde- og intensitets bilder ved hjelp av stokastisk simulering

Aas, Kjersti

Combining range and intensity data with a hidden Markov model

Huseby, Ragnar Bang; Høgåsen, Gutorm Thomas; Storvik, Geir Olve; Aas, Kjersti

An evaluation of statistical modeling in magnetic resonance imaging using images fron the central nervous system aquired with and without a Gladolium-based contrast medium

Bosnes, Vidar; Blomlie, Viggo; Hald, John Kløve; Holden, Marit; Høgåsen, Gutorm Thomas; Lundervold, Arvid; Milvang, Otto; Storvik, Geir Olve; Øksendal, Anders; Aas, Kjersti

Relations between wireline logs and seismic data. Pilot project

Storvik, Geir; Aas, Kjersti

Analysis of frequency information in echocardiographic radio-frequency data acquired in the presence or absance of a contrast agent (Albunex)

Holden, Marit; Milvang, Otto; Aas, Kjersti